Forex Turnover Bis

Trienal do Banco Central Inquérito ao volume de negócios cambial em abril de 2013 - resultados preliminares divulgados pelo BIS Press release Os resultados globais preliminares da Pesquisa Trienal do Banco Central da Bolsa de Câmbio e Atividade de Mercados de Derivados Oftosos mostram que a negociação em mercados cambiais em média foi de 5,3 trilhões por Dia em abril de 2013. Isso foi de 4,0 trilhões em abril de 2010 e 3,3 trilhões em abril de 2007. Os swaps de câmbio foram os instrumentos negociados mais ativamente em abril de 2013, em 2,2 trilhões por dia, seguido de negociação no local em 2,0 trilhões. O crescimento da negociação cambial foi impulsionado por instituições financeiras além dos comerciantes relatores. O inquérito 2013 recolheu uma repartição do setor mais fino dessas outras instituições pela primeira vez. Os bancos menores (que não participam da pesquisa como comerciantes relatores) representaram 24 do volume de negócios, investidores institucionais, como fundos de pensão e companhias de seguros 11, e hedge funds e empresas comerciais exclusivas. 11. Negociação com clientes não financeiros, principalmente empresas, contratadas Entre as pesquisas de 2010 e 2013, reduzindo sua participação no volume de negócios global para apenas 9. O dólar dos EUA permaneceu a moeda dominante do veículo em um lado de 87 de todas as negociações em abril de 2013. O euro era a segunda moeda mais negociada, mas é A participação caiu para 33 em abril de 2013, de 39 em abril de 2010. O volume de negócios do iene japonês aumentou significativamente entre as pesquisas de 2010 e 2013. O mesmo ocorreu com várias moedas de mercado emergentes, e o peso mexicano e o renminbi chinês entraram na lista das 10 principais moedas mais negociadas. As mudanças metodológicas na pesquisa de 2013 garantiram uma cobertura mais completa da atividade nas moedas do mercado emergente. O comércio está cada vez mais concentrado nos maiores centros financeiros. Em abril de 2013, as mesas de vendas no Reino Unido, nos Estados Unidos, em Cingapura e no Japão intermediaram 71 da negociação cambial, enquanto em abril de 2010 sua participação combinada era de 66. Os resultados globais para o turnover cambial e o volume de negócios de derivativos de taxas de juros estão disponíveis em Relatórios separados no site do BIS. Resultados da pesquisa nacional. A partir do qual os resultados globais são compilados, estão disponíveis nos sites das autoridades participantes. As consultas sobre a Pesquisa Trienal do Banco Central do BIS podem ser direcionadas para statisticsbis. org. O Inquérito Trienal do Banco Central do BIS é a fonte mais abrangente de informação sobre o tamanho e a estrutura dos mercados internacionais de câmbio e de derivados OTC. Ao aumentar a transparência do mercado, a pesquisa visa ajudar os formuladores de políticas e os participantes do mercado a monitorar melhor os padrões de atividade e exposições no sistema financeiro global. Bancos centrais e outras autoridades em 53 jurisdições participaram da pesquisa de 2013. Eles coletaram dados de cerca de 1.300 bancos e outros revendedores em suas jurisdições e agregados nacionais relatados para o BIS, que então calculou agregados globais. As autoridades nas mesmas jurisdições participaram da pesquisa de 2010. Os dados de abril de 2013 são preliminares e estão sujeitos a alterações. Os resultados globais finais e os recursos que analisarão os últimos resultados serão lançados com a Revisão Trimestral do BIS em 8 de dezembro de 2013. Os resultados globais preliminares para uma pesquisa complementar sobre os valores pendentes nos mercados de derivados OTC no final de junho de 2013 serão publicados até 15 de novembro. 2013. Os resultados globais são ajustados para contagem dupla de transações transfronteiriças e locais entre revendedores relatores, ou seja, são apresentados em uma base líquida. As tabelas sobre a distribuição geográfica do volume de negócios, bem como os resultados dos inquéritos nacionais, são ajustados apenas para contagem dupla de negócios locais, ou seja, são apresentados de forma líquida. A cobertura, a metodologia e as definições relativas ao Inquérito trienal são resumidas nos relatórios que apresentam os resultados globais. A Pesquisa Trienal complementa pesquisas regionais mais freqüentes realizadas por comitês locais de câmbio na Austrália, Canadá, Londres, Nova York, Cingapura e Tóquio. Esses levantamentos regionais são orientados para a estrutura dos mercados locais de câmbio, e existem algumas diferenças metodológicas em relação ao Inquérito trienal. Por exemplo, o Triennial Survey coleta dados com base na localização do balcão de vendas, enquanto algumas pesquisas regionais são baseadas na localização da mesa de negociação. Informações relacionadas Visão geral do mercado Forex Introdução Os seguintes fatos e números referem-se ao mercado cambial. Grande parte da informação é extraída da Pesquisa Trienal do Banco Central de 2010 sobre Atividades de Mercado de Câmbio e Derivados conduzidas pelo Banco de Assentamentos Internacionais (BIS) em abril de 2010. 53 bancos centrais e autoridades monetárias participaram da pesquisa, coletando informações de 1.309 mercado Participantes. Trecho do BIS: a pesquisa trienal de 2010 mostra outro aumento significativo na atividade do mercado cambial global desde a última pesquisa realizada em 2007, na sequência do aumento sem precedentes da atividade entre 2004 e 2007. O volume de negócios do mercado global de câmbio foi 20 maior em abril de 2010 do que em Abril de 2007. Este aumento trouxe volume de negócios médio diário para 4,0 trilhões (de 3,3 trilhões) às taxas de câmbio atuais. O maior volume de câmbio do mercado global de câmbio em 2010 deve-se principalmente ao aumento da atividade de negociação de outras instituições financeiras - uma categoria que inclui bancos não-reportados, hedge funds, fundos de pensão, fundos de investimento, companhias de seguros e bancos centrais, entre outros. O volume de negócios desta categoria cresceu 42, aumentando para 1,9 trilhões em abril de 2010 de 1,3 trilhões em abril de 2007. - BIS Mercado interfinanceiro descentralizado Principais participantes: bancos centrais, bancos comerciais e de investimento, hedge funds, corporações amp especuladores privados A moeda de livre flutuação O sistema surgiu do colapso do acordo de Bretton Woods em 1971 O comércio on-line começou em meados do final da década de 1990 Horário de negociação Mercado de 24 horas Domingo 5pm EST até sexta-feira 4pm EST. O comércio começa na região Ásia-Pacífico seguido pelo Oriente Médio, Europa e América. Um dos maiores mercados financeiros do mundo. 4.0 trilhões de rotatividade diária média, equivalente a: Mais de 12 vezes o volume de negócios diário médio dos mercados de ações mundiais 1 Mais Do que 50 vezes o volume de negócios diário médio da NYSE 2 Mais de 500 por dia para cada homem, mulher e criança na terra 3 Um volume de negócios anual mais de 10 vezes o PIB mundial 4 O mercado à vista representa mais de um terço do volume de negócios diário 1 Cerca de 320 bilhões - Federação Mundial de Trocas agregados 2009 2. Cerca de 70 bilhões - Federação Mundial de Trocas 2009 3. Com base na população mundial de 6,9 ​​bilhões - US Census Bureau 4. Cerca de 58 trilhões - Banco Mundial 2009. Fonte: Inquérito trienal do BIS 2010 Principais mercados O US amp Os mercados do Reino Unido representam mais de 50 do faturamento diário Principais mercados: Londres, Nova York, Tóquio A atividade comercial é mais pesada quando os principais mercados se sobrepõem 5 Quase dois terços da atividade de NY ocorre nas horas da manhã enquanto Os mercados europeus estão abertos 6 5. O Mercado de Câmbio nos Estados Unidos - Reserva Federal de Nova York 6. O Mercado de Câmbio nos Estados Unidos - Volume de negócios médio médio da Reserva Federal de Nova Iorque por Localização Geográfica Fonte: Pesquisa Trienal BIS 2010 Concentração na Indústria Bancária 9 bancos representam 75% do volume de negócios no Reino Unido 7 bancos representam 75% do volume de negócios nos EUA 2 bancos representam 75% do volume de negócios na Suíça 8 bancos representam 75 do volume de negócios no Japão Fonte: BIS Trienal Survey 2010 Technical Analysis Indicadores técnicos comumente usados : Médias móveis RSI Fibonacci retracements Stochastics MACD Momentum Bandas de Bollinger Ponto de pivô Elliott Wave Moedas O dólar americano está envolvido em mais de 80 de todas as transações cambiais, equivalentes a US3.3 trilhões por dia Códigos de Câmbio USD Dólar EUA Euro JPY Yen Japonês GBP Libra esterlina CHF Franco suíço CAD Dólar canadense (às vezes referido como o dólar) AUD Dólar australiano NZD Nova Zelândia Dólar do volume de negócios médio diário por moeda N. B. Uma vez que duas moedas estão envolvidas em cada transação, a soma das porcentagens das moedas individuais totaliza 200 em vez de 100. Fonte: BIS Trienal Survey 2010 Currency Pairs Majors: EURUSD (Euro-Dólar), USDJPY, GBPUSD - (comumente referido como O Cabo), USDCHF Moedas de commodities: USDCAD, AUDUSD, NZDUSD - (comumente referido como o Kiwi) Cruzes principais: EURJPY, EURGBP, EURCHF Volume de negócios médio diário por par de moedas Fonte: BIS Trienal Survey 2010BIS resultado para o período 2013-2016 em Mercado global de câmbio O volume de negócios Forex em 2016, em 1º de setembro de 2016, o Banco de Assentamentos Internacionais (BIS) divulgou pesquisas regulares sobre o mercado Forex e o mercado de derivados OTC. O BIS publica estatísticas do volume de negócios Forex a cada três anos. O objetivo da pesquisa é aumentar a transparência do mercado OTC e ajudar seus membros a seguir o desenvolvimento dos mercados financeiros globais. No momento, é o único relatório oficial sobre Forex. O BIS examinou o desempenho do mercado Forex desde 1986. O estudo mais recente foi realizado em abril de 2016, os resultados foram publicados no dia 1 de setembro. O estudo levou em consideração declarações de bancos centrais e outras instituições estaduais de 52 países, dados de 1300 bancos comerciais e outros participantes. Toda a informação foi analisada e resumida pelo BIS de acordo com o método, o que exclui a duplicação de dígitos. De acordo com o relatório publicado pelo BIS, há uma diminuição nos volumes de negociação no mercado de câmbio em mais de 5. A participação nos mercados emergentes aumentou. A moeda única e a moeda de 8220safe haven8221 reduziram os volumes de negociação O dólar americano continua a ser um líder. O yuan chinês é o 8º entre as moedas populares do mundo8217. Let8217s consideram a informação do relatório estatístico do BIS em mais detalhes. Análise de moedas e pares de moedas Desde 2013, o BIS considerou 24 moedas e 47 pares de moedas. Consideraremos em breve a dinâmica das moedas mais ativas. 1º lugar USD (4 661 4 458) bilhões O dólar americano manteve seu papel dominante, embora o volume comercial tenha diminuído ligeiramente em relação ao período anterior. 88 de todas as transações em Forex foram realizadas com sua participação. 2º lugar EUR (1 789 1 591) bilhões O papel da moeda europeia caiu desde 2010, quando a crise da dívida européia começou. A participação das transações com o euro caiu de 39 em 2010 para 31 em 2016. No entanto, o segundo lugar ainda pertence à moeda européia. Como resultado, o volume de negociação de pares populares com o euro 8211 USDEUR, EURGBP, EURJPY e EURCHF também caiu. Apenas os pares escandinavos de EURSEK e EURNOK com as coroas sueca e norueguesa mostraram o crescimento. 3º lugar JPY (1 234 1 097) bilhões O volume de negociação do iene caiu em 1, mas deve-se ter em mente que, em abril de 2013, seus volumes de negociação foram fortemente inflacionados pela política monetária do Banco do Japão. O volume de negociação dos pares mais ativos com o iene 8211 USDJPY, EURJPY e JPYAUD 8211 também reduziu consideravelmente. 4º lugar em GBP (633 650) bilhões Em abril de 2016, a libra mostrou um aumento em relação ao período anterior. Mas tudo isso antes do infame Brexit. 5º lugar AUD (463 353) bilhões O dólar australiano não é tão ativo como no período anterior. 6º lugar CAD (244 261) bilhões Aumentou sua posição em relação ao ano de 2013. 7º lugar CHF (276 243) bilhões Perdeu parte da sua quota de mercado. 8º lugar CNY (120 202) bilhões de yuan chinês é um líder de crescimento entre as moedas dos mercados emergentes. Desde 2013, a moeda da China8217s reforçou sua posição no cenário mundial. Levou o 8º lugar entre as moedas mais negociadas ativamente e aumentou sua participação de 2 a 4. 95 de todas as transações foram realizadas com o par de USDCNY, que aumentou do 9º ao 6º lugar entre os pares mais populares. Além disso, o volume de negócios nas moedas dos mercados emergentes da região Ásia-Pacífico aumentou: o KRW Won coreano, a Rúpia Indiana INR e THB Thai Baht. No entanto, os campeões do grupo de moedas do mercado emergente do período anterior, o Rublo russo e o Peso mexicano perderam volumes. Entre as moedas européias, a Coroa Sueca e a Coroa Norueguesa ganharam popularidade. A parcela das moedas no mercado, em porcentagem: Crescimento da participação cambial em relação ao período anterior: Análise de instrumentos O BIS considera dois grupos principais de instrumentos Forex 8211 spot e swap. Desta vez, eles evoluíram diversamente. É a primeira vez que o mercado à vista diminuiu em comparação com o período anterior 8211 em 19 eo volume de transações de swap aumentou 6, embora seu crescimento diminuiu significativamente em relação ao período anterior. A atividade comercial de outros derivativos mudou ligeiramente. O volume de negociação dos adiantamentos diretos aumentou em 3. Os swaps cambiais aumentaram em 79. O volume de negociação das opções caiu em 24. De acordo com o relatório, o BIS dá as seguintes definições: As transações manuais 8211 incluem as operações cambiais de duas moedas com entrega no mesmo dia. Transações de swap 8211 transações envolvendo a troca de duas moedas em uma data especificada no futuro a um preço acordado no momento da celebração do contrato e uma troca reversa das mesmas duas moedas no futuro a um preço fixo. As transações manuais com a entrega 8220 através da noite8221 ou dentro de dois dias úteis também estão incluídas. Avança definitivamente 8211 transações de câmbio não padronizadas de duas moedas com entrega em mais de dois dias úteis, bem como outras operações cambiais a prazo, entregas não entregues e contratos de diferença. Swaps de moeda 8211 transações em que as partes trocam fundos em diferentes moedas por um período acordado e realizam uma troca reversa a uma taxa de câmbio predeterminada no vencimento. Opções 8211 contratos que dão o direito de comprar ou vender uma moeda com outra moeda a uma taxa de câmbio especificada durante um período especificado. Análise dos participantes no mercado A base da pesquisa do BIS é o relatório de várias instituições financeiras de três principais contrapartes. Como resultado, temos a seguinte distribuição das quotas de mercado entre três setores principais: Instituições financeiras que participaram da pesquisa e forneceram relatórios 8211 42 Clientes não financeiros (corporações e governos) 8211 7 Outras instituições financeiras 8211 51. O grupo de As instituições financeiras que forneceram relatórios incluem grandes bancos comerciais e de investimento, bem como empresas que comercializam títulos e executam operações cambiais por conta própria ou em nome de clientes (grandes corporações, governos, instituições não financeiras). Geralmente, esses são os principais players que atuam através das plataformas eletrônicas, como a EBS ou a Reuters. Clientes não financeiros 8211 corporações, entidades governamentais não financeiras, investidores individuais que trabalham através da plataforma de varejo online ou outros revendedores. Outras instituições financeiras incluem pequenos bancos comerciais e de investimento e empresas que comercializam títulos, fundos mútuos, hedge funds, fundos de pensão, fundos de moeda, sociedades de construção civil, empresas de locação financeira, companhias de seguros, empresas corporativas e bancos centrais. Análise da geografia comercial A negociação ainda está concentrada nos centros financeiros do mundo 8217, Reino Unido, Estados Unidos, Cingapura, Hong Kong e Japão. O volume de negócios que passa por esses centros financeiros é de 77% do total. Os principais achados da pesquisa do BIS. O faturamento do Day Forex foi de 5,1 trilhões de dólares por dia em abril de 2016, o que é 0,3 trilhão menos do que em 2013. O principal motivo para a queda é um fortalecimento significativo do dólar dos EUA. Os especialistas concordam que se o dólar americano fosse mais fraco, então, durante esse período, o volume de negociação aumentaria em 4 no mercado cambial. O volume de negócios também foi afetado pelos processos de transformação do mercado Forex, o declínio da volatilidade e as fracas previsões de crescimento econômico global. Este é o primeiro declínio na história do relatório. No entanto, o mercado continua estável. Pela primeira vez desde 2001, o volume de transações no local diminuiu de 2 trilhões por dia em 2013 para 1,7 trilhão em 2016. O volume de negócios da troca de câmbio Forex aumentou para 1,4 trilhões por dia. Principalmente devido ao iene japonês. O dólar dos EUA é a principal moeda em Forex, participou de 88 das transações. Mas EUR, JPY e AUD perderam participação de mercado. Algumas das moedas de 8220collapsing8221 e pares de moedas com eles aumentaram significativamente sua participação: CNY, KRW, INR, THB (Yuan, Won coreano, Rúpia indiana, Baht tailandês). Mas o peso mexicano MXN e o Rubl RUB russo perderam suas posições. Os principais participantes da negociação foram os principais comerciantes, fornecendo o relatório 42, os bancos, não incluídos no primeiro grupo 22 e os investidores institucionais 16. A participação das transações comerciais, realizada nos cinco maiores centros financeiros do Reino Unido, EUA, Singapura, Hong Kong e Japão, aumentou. Aqui está o relatório completo nos arquivos pdf, xls e csv.